1、同向交易价差分析，主要是通过分析产品间不同时间窗口（1日、3日、5日）的同向交易价差，来分析判断同向交易是否存在违反公平交易原则和利益输送的行为，分析判断的方法和指标包括同向交易价差T检验、差价率均值、占优比率、差价贡献率等。

　　2、反向交易分析，主要通过分析产品不同时间窗口（同日、隔日、3日、5日）反向交易成交较少的单边交易量占相关证券当日成交量情况的分析，识别是否存在任何利益输送嫌疑的交易行为。

　　异常交易是指本公司所管理的各产品自身或产品之间所发生的交易对象、交易时间、交易价格、交易数量和交易理由等单项或多项出现异常。公司管理的同一产品或不同产品之间在同一交易日内进行的反向交易，关联交易，以及买卖法规、产品管理合同等投资对象的交易均认定为交易对象异常型异常交易。产品收盘前15 分钟的密集交易达到当日市场交易量的10％，则认定为交易时间异常型异常交易。不同产品临近交易日的同向交易价格差达到5%以上，则作为交易价格异常型异常交易。公司管理的产品单独或共同在单个交易日的交易量占市场交易量比例达到30%以上，即作为交易数量异常型异常交易。内幕交易，频繁申报与撤单，不能列示有充分投资研究支持的交易，以及投资管理人员受他人干预，未能就投资、交易等事项做出客观、的判断与决策的交易，均作为交易理由异常型异常交易。

　　风险管理部通过系统或人工手段，各产品的异常交易，如果发现某笔交易符合异常交易界定标准，将其列为异常交易，并建立异常交易档案，系统记录异常交易发生的时间、具体交易情况及认定人和认定依据，对于风险管理部识别出的异常交易，要求基金经理（投资经理）进行合理解释，并提交书面说明至风险管理部备案。

　　2020年开年，新型冠状病毒疫情来袭，由于和社会及时采取了有效的隔离措施，中国很快控制了疫情。目前，国内的基本经济社会活动基本恢复，相对于全球其它经济体而言，优势非常明显。从市场上来看， A股市场在疫情发生后短暂下跌后随即展开反弹，另外在货币相对宽松的下，股票市场在上半年整体有非常好的表现。

　　本基金在国内疫情基本结束后的4月初发行结束开始运作，时点上正好赶上本轮上涨行情的初期，本报告期基金取得了指数带来的不错的绝对收益。在报告期内，本

　　基金采用基于价值逻辑与误差风险约束相结合的量化方法选择投资标的， 上半年取得了少许的超额收益，误差也控制在一个较低的水平。

　　截至报告期末中泰沪深300指数增强A基金份额净值为1.1356元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为13.56%，同期业绩比较基准收益率为12.29%；截至报告期末中泰沪深300指数增强C基金份额净值为1.1345元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为13.45%，同期业绩比较基准收益率为12.29%。

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