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    中泰沪深300指数增强型证券投资基金2020年中期报告摘要

    来源:本站整理| 作者:佚名 | 时间:2020-09-24 14:29:13

      2、根据《中泰沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》、《中泰沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书》、《中泰沪深300指数增强型证券投资基金日常申购

      和定期定额投资业务公告》及《中泰沪深300指数增强型证券投资基金日常赎回和转换业务公告》的相关,本基金于2020年4月1日(基金合同生效日)至2020年4月8日止期间暂不向投资人基金交易。申购业务自2020年4月9日起开始办理,赎回业务和转换业务自2020年5月11日起开始办理。

      注:支付基金管理人中泰资管的管理人报酬按前一日基金资产净值0.80%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.80%/当年。

      注:支付基金托管人光大银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年。

      注:支付基金销售机构的C类基金份额销售服务费按前一日C类基金资产净值0.40%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给中泰证券(上海)资产管理有限公司,再由中泰证券(上海)资产管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为:

      委员会下属的各项资产管理产品的资产配置策略或者交易策略;评估本委员会下属的各项资产管理产品的风险。风险控制委员会负责建立公司全面风险管理体系,对公司重大业务和管理工作的风险进行评估并对重大风险的处理方案进行审核。风险管理部根据专业投资委员会制定的投资策略和资产配置方案,协助专业投资委员会进行投资策略的风险检验,以及制定相应的投资风险控制标准。

      事中控制流程包括:风险管理部根据本基金资产实际投资运作状况,实时测算各种风险指标,并监测本基金资产各项风险控制指标的变化,识别、分析和评价相关业务的风险状况,出具业务风险评估报告,提出风险预警。如在风险监测中发现异常现象或存在重大隐患时,需要立即对风险进行识别,明确风险种类并对其进行度量,测算该风险的危害程度,及时向专业投资委员会提出处理措施,控制风险程度的上升。

      事后控制流程包括:在风险处理措施实施以后,风险管理部实时处理效果并提出阶段性总结报告,进一步提出改善整体和局部风险管理的。此外,对本基金资产的投资组合风险状况进行定期或不定期分析和总结,定期或不定期编写风险管理报告提交风险控制委员会和专业投资委员会及投资决策委员会。风险管理部应根据市场的变化对投资组合的风险进行情景分析或模拟分析,在估计可能产生重大风险隐患时,及时通报专业投资委员会和投资决策委员会,并提出降低风险的。当市场的变化导致风险控制模型的适用性降低时,风险管理部应及时对所使用的风险控制模型进行重新检验和修正,包括但不限于压力测试、性分析等。

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