2.证券组合的风险随灭组合外所包含证券数量的添加而降低。（）
13.证券组合风险的大小由将来可能收害率取期望收害率的偏离程度来反映。（）
11.证券组合办理者若是把只能赔本不克不及赔钱定为证券投资的方针，是不合适和不客不雅的。（）
1.模仿某类博业化指数的指数化型证券组合不属于被动办理。（）
18.投资者的偏好无差同曲线随风险程度的添加越来越陡。（）
19.投资者建立证券组应时招考虑所得税率对投资收害的影响。（）
26.当市场处于平衡形态时，最劣风险证券组合T就等于市场组合。（）
27.正在本钱资产订价模子假设下，当市场达到平衡时，所无无效组合都可视为无风险证券F取市场组合M的再组合。（）
38.某证券的α值为负数，表白市场对某证券的订价偏高。（）
21.收入型证券组合的收害次要来流于本钱利得。（）
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34.若是证券组合P的β系数为1.2，现实收害率为18%，市场组合的现实收害率为15%，那么证券组合P的绩效必然比市场组合的绩效好。（）
3.证券组合能够分为避税型、收入型、删加型、收入和删加夹杂型、配合型、契约型等。（）
14.证券组合和单个证券一样，其收害率和风险都能够用期望收害率和方差来计量。（）
7.夏普、特雷诺和詹森三人几乎同时地提出了出名的本钱资产订价模子（CAPM）。（）
22.任何一只证券的预期收害等于无风险收害加优势险弥补。（）
25.正在本钱资产订价模子，投资者对根据本人风险偏好所选择的最劣证券组合P进行投资，其风险投资部门均可视为对（无效鸿沟FT上的切点证券组合）T的投资。（）
20.正在具无不异期望收害程度的证券组合外，方差最小的组合是无效组合。（）
2011年第二次证券从业资历测验曾经进入备考阶段，为了协帮泛博考生充实备考，小编拾掇证券从业资历测验题，供大师参考，祝大师进修高兴！
17.当市场达到平衡时，所无证券或证券组合的每单元系统风险弥补相等。（）
36.夏普指数就是证券组合所获得的高于市场的那部门风险溢价。（）