招商银行股份有限公司于2018年2月12日收到中国银监会行政处罚决定书（银监罚决字〔2018〕1号），招商银行因（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款；（三）同业投资业务违规接受第三方金融机构信用；（四） 销售同业非保本理财产品时违规承诺保本等等14项违法违规事实被银保监会罚款6570万元，违法所得3.024万元，罚没合计6573.024万元。
对“浦发银行”、“兴业银行”、“招商银行”投资决策程序的说明: 浦发银行、招商银行、兴业银行均为中证800金融指数的成分股。浦发银行、招商银行、兴业银行分别于2018年1月、4月及2月受到监管部门处罚后，投资经理对事件的影响做了系统性分析后认为，处罚事件不会对公司的企业经营和投资价值产生太大的影响；另外，根据量化模型，投资经理也控制了其在投资组合中的占比，防止意外风险发生。因此我们认为投资策略没有决策性问题。
除此之外,本基金指数投资的前十名证券的发行主体及积极投资的前五名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开、处罚。
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