党均章(中国邮政储蓄银行风险管理部总经理)波及全球的金融危机,是对国际商业银行风险管理体制、机制以及风险管理有效性的一次实践检验.从检验过程中给我们商业银行风险管理的实务人员带来了许多思考.我认为金融危机的原因主要有几条.第一,投资者过度的收益追求,经营者的错位激励短期化,打破了收益与风险的均衡,使风险管理目标偏移,政策偏向风险,战略偏颇.第二,由于经营者、决策者风险偏调整,过度提高风险度,放松了信贷和投资的条件,商业银行投机严重,大大偏离了监管部门要求的审慎经营原则.第三,的不透明的创新产品,加上对计量技术的波动屏蔽了产品基本风险信息,使商业银行无法做到尽职调查和审查,一些交叉性的产品,比如CDS这类组合产品.第四,银行内部风险管理的组织体系不严密,风险政策执行不到位,信息反馈、沟通渠道不畅,使风险防控措施得不到有效贯彻.第五,风险管理部门的性,风险政策对经营约束力不强.在危机中间,我们膜拜的风险管理者说没有做工作,在短期化利益下,风险部门的声音已经被视为噪音,没有被重视.
在前,我们国内商业银行是没有风险概念的,以后,随着国内商业银行股份制开始以后,慢慢才有了风险管理实践和思想,从2004年开始实行资本充足率管理办法考核以后,监管部门由合规监管转向风险监管,加大了对商业银行监管要求,在情况下我们国内各家商业银行才开始了自己的风险管理工作.危机思考,我们国内商业银行在风险管理待于进一步加强,为此,我有几条第一,国内商业银行应该进一步的树立资本意识.大家知道以前我国没有资本概念,监管部门在做资本监管,我们是没有资本意识.因此,在经营发展中,首先应该依据资本的情况确定自己的发展目标.其次,应该根据资本实力来确定风险战略和风险目标.再次,增强风险战略和经营战略的一致性和协调性,经营战略和风险战略如果相脱节,一家银行防范风险是不利的.最后,根据资本的能力状况,确定合理风险度,风险度确定不好,容易使商业银行经营者发生在经营中的投机.第二,各家银行进一步树立全面风险管理.一是要认识银行经营管理的本质到底是什么银行是经营风险的企业,在业务越来越,市场越来越多元化的情况下,风险管理能力应该是一家银行的核心竞争力.二是重视交叉产品的交叉风险管理,从危机中看到许多交叉产品交叉风险管理职责不明晰,管理职责缺位,风险管理单一化,比如许多投资产品、证券化产品,我们只从市场风险角度考虑,对信用风险忽略了.三是树立全机构、全业务、全过程和全人员的风险管理职责的意识.第三,建立纵向到底、横向到边的风险管理组织体系.在决策层和高管层建立自己的风险管理委员会,在各级机构应该建立的风险管理部门,在各级机构的业务部门建立风险窗口.第四,强化董事会在风险管理上的责任.董事会作为一家银行的决策机构,他是经营战略、风险战略的制定者,他的偏好、他的决策导向影响着战略决策和风险决策.第五,应该强化高管层风险管理委员会在业务决策上的话语权.第六,不明晰风险管理职责和任务,确立风险管理部门权威,增强风险部门性,制定规范、清晰的风险管理流程.第七,进一步改进风险管理方法和技术.